L'explicabilité n'est pas optionnelle dans le crédit régulé

Chaque décision de crédit produite par Mansa est journalisée avec les données d'entrée, la version du modèle, l'attribution des variables, l'analyste risque qui l'a revue, et tout outrepassement qui a suivi. Ce n'est pas par goût du protocole. C'est parce que régulateurs et comités de crédit posent des questions difficiles, et que la réponse « le modèle l'a dit » n'est pas recevable.

Un score, seul, n'est qu'un chiffre. Ce qui donne du poids au score, c'est la piste d'audit derrière : quels signaux ont contribué à hauteur de quoi, avec quelle confiance, contre quelles données historiques, et ce que le réviseur humain a conclu en le lisant. C'est cet assemblage qui rend la décision défendable des mois plus tard, quand le dossier est rouvert.

La conformité n'est pas une couche que l'on ajoute autour d'un modèle. La conformité est une forme que le modèle doit avoir dès le premier jour — dans la traçabilité des données, dans l'attribution des variables, dans le flux d'outrepassement. L'ajouter après ne fonctionne pas.